Сравнение ITW с BLDR
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ITW in Specialty Industrial Machinery, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 11.91% против 21.56% соответственно.
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам ITW и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between ITW and BLDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between ITW and BLDR shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
BLDR:
$2.63
ITW:
17.96
BLDR:
29.54
ITW:
3.47
BLDR:
0.58
ITW:
$16.22B
BLDR:
$14.82B
ITW:
$7.16B
BLDR:
$4.43B
ITW:
$4.61B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. BLDR — Ранг доходности на риск
ITW
BLDR
Сравнение ITW c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.59 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.11 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и BLDR
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -96.78% | +41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -55.51% | +38.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -68.55% | +47.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -68.55% | +40.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -68.55% | +30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -63.16% | +49.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -47.87% | +38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 29.23% | -21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и BLDR
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 15.05% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 34.74% | -18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 48.45% | -27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 45.30% | -24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 47.75% | -23.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и BLDR
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и BLDR
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and BLDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs BLDR's -96.78%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор