PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции D по среднегодовой доходности: 5.33% против 3.57% соответственно.

UL

1 день
1.03%
1 месяц
4.77%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-13.60%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.33%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group		-8.35%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between UL and D is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

UL:

€5.06

D:

$3.67

Коэффициент P/E

UL:

10.06

D:

18.49

Коэффициент PEG

UL:

1.97

D:

1.00

Коэффициент P/S

UL:

1.09

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€109.27B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€90.89B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

UL vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.29

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.99

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.76

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.51

-8.74

UL vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и D

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-52.20%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-9.77%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-26.41%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-52.20%

+25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-52.20%

+22.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-6.38%

-13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-9.58%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

3.59%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и D

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

11.23%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

16.72%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

20.96%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

22.85%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

23.73%

-2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и D

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
UL
The Unilever Group		3.87%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
18.38B
5.02B
(UL) Общая выручка
(D) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UL значения в EUR, D значения в USD

Сравнение рентабельности UL и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025202600
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

UL and D have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор