PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с EDIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while EDIT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs -22.22%/yr for EDIT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции EDIT по среднегодовой доходности: 12.40% против -22.22% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
6.27%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.22%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between ADP and EDIT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.21

The correlation between ADP and EDIT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

EDIT:

$244.70M

EPS

ADP:

$10.72

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

EDIT:

6.29

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

EDIT:

55.51

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI

Доходность на риск

ADP vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.16

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
0.98

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.11

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.25

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

0.43

-1.64

ADP vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа EDIT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и EDIT

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-98.92%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-59.88%

+21.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-91.18%

+50.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-98.66%

+57.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-98.92%

+58.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-97.24%

+68.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-62.63%

+50.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

34.03%

-13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и EDIT

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 32.34%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

32.34%

-23.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

61.63%

-41.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

94.75%

-70.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

94.12%

-72.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

83.80%

-59.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и EDIT

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как EDIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.94%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
0
(ADP) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADP and EDIT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs EDIT's -98.92%.

EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор