Сравнение O с SO
O (Realty Income Corporation) and SO (The Southern Company) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 4.89% против 10.77% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам O и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between O and SO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between O and SO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
SO:
$3.92
O:
53.41
SO:
23.98
O:
4.35
SO:
1.49
O:
7.22
SO:
3.47
O:
$5.92B
SO:
$30.17B
O:
$3.89B
SO:
$13.01B
O:
$3.93B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. SO — Ранг доходности на риск
O
SO
Сравнение O c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.53 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.24 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и SO
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -38.43% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -14.99% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -14.99% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -23.28% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -38.43% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -3.95% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -6.87% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 6.39% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и SO
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.03% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 13.07% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.21% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.67% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 21.96% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SO
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SO в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и SO
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
O and SO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SO has higher volatility (6.03%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs SO's -38.43%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор