PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Illinois Tool Works Inc. (ITW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Illinois Tool Works Inc. (ITW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS4523081093
CUSIP452308109
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$74.82B
Прибыль на акцию$9.74
Цена/прибыль25.71
PEG коэффициент2.67
Выручка (12 мес.)$16.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.50B
EBITDA (12 мес.)$4.47B
Годовой диапазон$212.35 - $269.72
Целевая цена$251.34
Процент коротких позиций2.40%
Коэффициент коротких позиций4.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illinois Tool Works Inc.

Популярные сравнения: ITW с FAST, ITW с GWW, ITW с SPY, ITW с DCI, ITW с VOO, ITW с SCHD, ITW с VTI, ITW с APD, ITW с XLU, ITW с PH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Illinois Tool Works Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
27,564.46%
2,907.80%
ITW (Illinois Tool Works Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Illinois Tool Works Inc. показал доход в -3.81% с начала года и 7.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Illinois Tool Works Inc. составила 14.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.81%6.30%
1 месяц-6.21%-3.13%
6 месяцев13.56%19.37%
1 год7.79%22.56%
5 лет (среднегодовая)13.32%11.65%
10 лет (среднегодовая)14.12%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.40%0.48%2.90%
2023-6.32%-2.69%8.07%8.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ITW составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 6464
Illinois Tool Works Inc.(ITW)
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ITW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITW, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITW, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITW, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITW, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Illinois Tool Works Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.48
1.92
ITW (Illinois Tool Works Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Illinois Tool Works Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.51 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.51$5.42$5.06$4.72$4.42$4.14$3.56$2.86$2.40$2.07$1.81$1.60

Дивидендный доход

2.20%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Illinois Tool Works Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$1.40
2023$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40
2022$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31
2021$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22
2020$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14
2019$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07
2018$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00
2017$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78
2016$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65
2015$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Illinois Tool Works Inc. дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%56.3%
У Illinois Tool Works Inc. коэффициент выплат составляет 56.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Illinois Tool Works Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.79%
-3.50%
ITW (Illinois Tool Works Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Illinois Tool Works Inc. показал максимальную просадку в 54.90%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Illinois Tool Works Inc. составляет 6.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.9%15 окт. 2007 г.3505 мар. 2009 г.46912 янв. 2011 г.819
-47.45%12 авг. 1987 г.4920 окт. 1987 г.59628 февр. 1990 г.645
-38.34%1 июл. 1999 г.55921 сент. 2001 г.54925 нояб. 2003 г.1108
-37.85%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.109
-36.7%15 мая 1998 г.8311 сент. 1998 г.11223 февр. 1999 г.195

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Illinois Tool Works Inc. составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.42%
3.58%
ITW (Illinois Tool Works Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Illinois Tool Works Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию