PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Illinois Tool Works Inc. (ITW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Illinois Tool Works Inc. (ITW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4523081093

CUSIP

452308109

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$78.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.56

Цена/прибыль

23.04

PEG коэффициент

3.01

Общая выручка (12 мес.)

$15.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.98B

EBITDA (12 мес.)

$5.03B

Годовой диапазон

$230.29 - $277.58

Целевая цена

$257.58

Процент коротких позиций

1.81%

Коэффициент коротких позиций

6.76

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ITW с FAST ITW с GWW ITW с DCI ITW с SPY ITW с PH ITW с VOO ITW с SCHD ITW с VTI ITW с APD ITW с XLU
Популярные сравнения:
ITW с FAST ITW с GWW ITW с DCI ITW с SPY ITW с PH ITW с VOO ITW с SCHD ITW с VTI ITW с APD ITW с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Illinois Tool Works Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.07%
12.92%
ITW (Illinois Tool Works Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Illinois Tool Works Inc. показал доход в 4.78% с начала года и 14.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Illinois Tool Works Inc. составила 13.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

ITW

С начала года

4.78%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

13.07%

1 год

14.63%

5 лет (среднегодовая)

11.83%

10 лет (среднегодовая)

13.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%0.48%2.90%-9.03%-0.56%-1.81%4.36%2.39%4.10%-0.36%4.78%
20237.14%-1.22%4.99%-0.62%-9.59%14.98%5.26%-6.06%-6.32%-2.69%8.07%8.72%21.56%
2022-5.22%-7.52%-2.66%-5.87%5.56%-11.82%14.00%-6.22%-6.63%18.20%6.53%-2.57%-8.46%
2021-4.74%4.10%10.12%4.04%0.56%-3.05%1.39%2.73%-10.76%10.28%1.88%6.84%23.60%
2020-2.59%-4.11%-14.66%14.34%6.13%2.04%5.80%6.79%-1.62%1.38%7.76%-2.86%16.42%
20198.38%4.93%0.32%8.43%-10.27%8.72%2.27%-2.83%5.15%7.73%3.41%3.65%45.60%
20184.09%-7.04%-2.47%-9.35%1.18%-3.05%3.46%-3.10%2.33%-9.60%9.00%-8.16%-22.10%
20173.87%3.78%0.84%4.24%2.27%1.90%-1.77%-2.27%8.17%5.79%8.13%-0.96%38.92%
2016-2.82%4.64%9.28%2.03%1.44%-1.21%10.79%2.99%1.39%-5.23%10.22%-1.66%35.03%
2015-1.70%6.20%-1.24%-3.66%0.27%-1.66%-2.53%-5.52%-1.97%11.70%2.22%-0.80%0.13%
2014-6.20%4.60%-0.90%4.80%1.55%1.65%-5.93%7.09%-3.75%7.85%4.26%0.26%14.99%
20133.32%-2.12%-0.29%5.94%8.63%-0.81%4.15%-0.79%7.30%3.30%1.00%6.19%41.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ITW среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.912.54
Коэффициент Сортино ITW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.373.40
Коэффициент Омега ITW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.47
Коэффициент Кальмара ITW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.103.66
Коэффициент Мартина ITW, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.2516.26
ITW
^GSPC

Illinois Tool Works Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.54
ITW (Illinois Tool Works Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Illinois Tool Works Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.70$5.42$5.06$4.72$4.42$4.14$3.56$2.86$2.40$2.07$1.81$1.60

Дивидендный доход

2.11%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Illinois Tool Works Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$4.30
2023$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$5.42
2022$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31$5.06
2021$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$4.72
2020$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$4.42
2019$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$4.14
2018$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$3.56
2017$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$2.86
2016$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.40
2015$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.07
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.81
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Illinois Tool Works Inc. дивидендная доходность составляет 2.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%50.4%
У Illinois Tool Works Inc. коэффициент выплат составляет 50.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Illinois Tool Works Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.04%
-0.88%
ITW (Illinois Tool Works Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Illinois Tool Works Inc. показал максимальную просадку в 54.90%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Illinois Tool Works Inc. составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.9%15 окт. 2007 г.3505 мар. 2009 г.46912 янв. 2011 г.819
-38.34%1 июл. 1999 г.55921 сент. 2001 г.54925 нояб. 2003 г.1108
-37.85%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.109
-36.7%15 мая 1998 г.8311 сент. 1998 г.11223 февр. 1999 г.195
-32.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Illinois Tool Works Inc. составляет 5.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
3.96%
ITW (Illinois Tool Works Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Illinois Tool Works Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Illinois Tool Works Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.023.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ITW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITW значение P/E равно 23.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.03.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ITW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITW значение PEG равно 3.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Illinois Tool Works Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию