PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMS с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMS с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMS (CMS Energy Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.55% против 4.89% соответственно.

CMS

1 день
0.99%
1 месяц
2.69%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.95%
1 год
7.49%
3 года*
10.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.55%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMS и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMS
CMS Energy Corporation		6.82%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between CMS and O is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.37

The correlation between CMS and O shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CMS:

$4.92

O:

$1.17

Коэффициент P/E

CMS:

14.95

O:

53.41

Коэффициент P/S

CMS:

1.88

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$8.82B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.16B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.09B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMS Energy Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CMS:
CMS с CRSPCMS с EIXCMS с LNTCMS с ESCMS с AEECMS с CPKCMS с XEL
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

CMS vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг доходности на риск CMS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.88

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.26

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.29

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

3.12

-1.51

CMS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMS и O

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-48.45%

-42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.10%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-26.49%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-34.48%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-48.28%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-5.94%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-9.20%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.58%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и O

CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.29%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

11.98%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.21%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

18.92%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

25.64%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и O

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation		3.02%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.73B
1.55B
(CMS) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMS и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMS Energy Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

CMS and O have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMS has higher volatility (7.02%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMS и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор