Сравнение CMS с PSA
CMS (CMS Energy Corporation) and PSA (Public Storage) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs 7.31%/yr for PSA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 8.55% против 7.31% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам CMS и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between CMS and PSA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between CMS and PSA shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
PSA:
$10.84
CMS:
14.95
PSA:
30.08
CMS:
1.88
PSA:
11.80
CMS:
$8.82B
PSA:
$4.86B
CMS:
$4.16B
PSA:
$2.95B
CMS:
$3.09B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. PSA — Ранг доходности на риск
CMS
PSA
Сравнение CMS c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 1.82 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и PSA
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -60.19% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -16.20% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -25.62% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -37.93% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -37.93% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -5.92% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -15.77% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 7.37% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и PSA
CMS Energy Corporation (CMS) и Public Storage (PSA) имеют волатильность 7.02% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.03% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 17.72% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 22.80% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 23.87% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 23.46% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и PSA
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности PSA в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и PSA
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and PSA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.03%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор