Сравнение PEP с BLDR
PEP (PepsiCo, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 6.62% против 21.56% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам PEP и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between PEP and BLDR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
BLDR:
$8.54B
PEP:
$6.37
BLDR:
$2.63
PEP:
22.64
BLDR:
29.54
PEP:
2.07
BLDR:
0.58
PEP:
9.25
BLDR:
2.13
PEP:
$95.45B
BLDR:
$14.82B
PEP:
$51.60B
BLDR:
$4.43B
PEP:
$15.08B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. BLDR — Ранг доходности на риск
PEP
BLDR
Сравнение PEP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.59 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.11 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и BLDR
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -96.78% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -55.51% | +39.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -68.55% | +39.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -68.55% | +38.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -68.55% | +38.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -63.16% | +45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -47.87% | +34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 29.23% | -22.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и BLDR
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 15.05% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 34.74% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 48.45% | -26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 45.30% | -26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 47.75% | -28.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и BLDR
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и BLDR
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and BLDR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs BLDR's -96.78%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор