Сравнение WFC с BLDR
WFC (Wells Fargo & Company) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, WFC returned 8.95%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 8.95% против 21.56% соответственно.
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.47%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам WFC и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between WFC and BLDR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between WFC and BLDR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$269.39B
BLDR:
$8.54B
WFC:
$6.73
BLDR:
$2.63
WFC:
12.44
BLDR:
29.54
WFC:
2.15
BLDR:
0.58
WFC:
1.65
BLDR:
2.13
WFC:
$125.70B
BLDR:
$14.82B
WFC:
$81.14B
BLDR:
$4.43B
WFC:
$31.58B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. BLDR — Ранг доходности на риск
WFC
BLDR
Сравнение WFC c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.59 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.11 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и BLDR
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -96.78% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -55.51% | +32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -68.55% | +43.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -68.55% | +31.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -68.55% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -63.16% | +50.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -47.87% | +32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 29.23% | -19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и BLDR
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 5.95%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 15.05% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 34.74% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 48.45% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 45.30% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 47.75% | -15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и BLDR
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и BLDR
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and BLDR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs BLDR's -96.78%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор