PortfoliosLab logo
Сравнение DELL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DELL и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DELL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
747.41%
189.83%
DELL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.28

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

DELL:

-0.01

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

DELL:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.28

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

DELL:

-0.49

SPY:

2.39

Индекс Язвы

DELL:

34.34%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

DELL:

59.19%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

DELL:

-59.59%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DELL:

-46.40%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


DELL

С начала года

-17.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-20.09%

5 лет

38.57%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DELL: -0.28
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DELL: -0.01
SPY: 0.89
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DELL: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DELL: -0.28
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DELL: -0.49
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.54
DELL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и SPY

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DELL
Dell Technologies Inc.
1.97%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DELL и SPY

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.40%
-10.54%
DELL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и SPY

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 31.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
15.13%
DELL
SPY