PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADP с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ADP и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции GLD немного отстают с 12.15%.


ADP

1 день
0.96%
1 месяц
6.27%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.22%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ADP and GLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

-0.01

The correlation between ADP and GLD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Automatic Data Processing, Inc.

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

ADP vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ADPGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.98

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

2.81

-4.02

ADP vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и GLD

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ADPGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-45.56%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-24.46%

-13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-24.46%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-24.46%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-24.46%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-22.05%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-16.16%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

8.49%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и GLD

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ADPGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

7.79%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

24.10%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

27.37%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

18.22%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

16.08%

+8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и GLD

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.94%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ADP and GLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор