Сравнение SNY с MCD
SNY (Sanofi) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.78% против 11.46% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам SNY и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between SNY and MCD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.57B
MCD:
$203.21B
SNY:
€3.09
MCD:
$12.13
SNY:
12.38
MCD:
23.48
SNY:
1.98
MCD:
7.42
SNY:
€47.35B
MCD:
$27.45B
SNY:
€34.18B
MCD:
$12.10B
SNY:
€12.63B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. MCD — Ранг доходности на риск
SNY
MCD
Сравнение SNY c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.20 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.50 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и MCD
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -73.20% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -19.05% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -19.05% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -19.05% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -36.90% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -15.46% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -14.89% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 7.53% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и MCD
Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 4.96% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 12.20% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 16.62% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 17.27% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 20.40% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и MCD
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и MCD
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and MCD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор