Сравнение GSK с RACE
GSK (GlaxoSmithKline plc) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и RACE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 5.35% против 25.24% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение доходности по годам GSK и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
Correlation
The correlation between GSK and RACE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
RACE:
$62.93B
GSK:
£2.85
RACE:
€8.98
GSK:
13.90
RACE:
34.15
GSK:
0.93
RACE:
1.77
GSK:
2.47
RACE:
7.58
GSK:
3.42
RACE:
13.39
GSK:
£32.78B
RACE:
€7.21B
GSK:
£23.87B
RACE:
€3.72B
GSK:
£11.30B
RACE:
€3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. RACE — Ранг доходности на риск
GSK
RACE
Сравнение GSK c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.59 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.93 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и RACE
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -46.67% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -39.22% | +20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -39.22% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -39.22% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -39.22% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -29.85% | +17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -11.50% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 25.02% | -16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и RACE
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 12.55% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 24.53% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 35.36% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 29.55% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 29.55% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и RACE
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности RACE в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и RACE
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and RACE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs RACE's -46.67%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор