Сравнение GSK с NKE
GSK (GlaxoSmithKline plc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции GSK превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 5.35% против -0.48% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам GSK и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between GSK and NKE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
NKE:
$66.51B
GSK:
£2.85
NKE:
$1.52
GSK:
13.90
NKE:
29.55
GSK:
2.47
NKE:
1.43
GSK:
3.42
NKE:
4.72
GSK:
£32.78B
NKE:
$46.52B
GSK:
£23.87B
NKE:
$18.99B
GSK:
£11.30B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. NKE — Ранг доходности на риск
GSK
NKE
Сравнение GSK c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.58 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -1.09 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и NKE
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -75.19% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -46.18% | +27.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -64.21% | +35.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -74.64% | +24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -74.64% | +24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -72.55% | +60.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -20.93% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 24.38% | -16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и NKE
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 10.43% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 29.43% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 38.48% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 35.91% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 32.29% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и NKE
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и NKE
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and NKE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs NKE's -75.19%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор