Сравнение CRM с PPL
CRM (Salesforce, Inc.) and PPL (PPL Corporation) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 3.60%/yr for PPL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и PPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у PPL с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции PPL по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.60% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
PPL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам CRM и PPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
PPL PPL Corporation | 3.97% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
Correlation
The correlation between CRM and PPL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.17 |
The correlation between CRM and PPL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
PPL:
$27.14B
CRM:
$8.59
PPL:
$1.63
CRM:
19.31
PPL:
21.98
CRM:
0.04
PPL:
18.41
CRM:
3.62
PPL:
2.88
CRM:
4.22
PPL:
1.24
CRM:
$42.83B
PPL:
$9.31B
CRM:
$33.25B
PPL:
$4.34B
CRM:
$12.32B
PPL:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. PPL — Ранг доходности на риск
CRM
PPL
Сравнение CRM c PPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | PPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.57 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 1.49 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и PPL
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки PPL в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -55.38% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -13.29% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -18.84% | -35.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -24.73% | -33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -48.73% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -9.22% | -45.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -15.62% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 5.12% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и PPL
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с PPL Corporation (PPL) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 5.51% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 12.76% | +18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 16.94% | +21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 18.73% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 22.78% | +12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и PPL
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PPL в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPL PPL Corporation | 3.11% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и PPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и PPL
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and PPL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PPL's -55.38%.
PPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и PPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор