Сравнение WMT с PG
WMT (Walmart Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMT in Discount Stores, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, WMT returned 19.14%/yr vs 9.03%/yr for PG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 19.14% против 9.03% соответственно.
WMT
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 19.14%
PG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам WMT и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 4.25% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.51% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between WMT and PG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1972 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$925.40B
PG:
$360.11B
WMT:
$2.88
PG:
$5.23
WMT:
40.19
PG:
28.51
WMT:
2.62
PG:
6.97
WMT:
1.28
PG:
4.18
WMT:
9.81
PG:
6.67
WMT:
$725.31B
PG:
$86.72B
WMT:
$181.16B
PG:
$43.64B
WMT:
$44.32B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. PG — Ранг доходности на риск
WMT
PG
Сравнение WMT c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.22 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | -0.39 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и PG
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -54.25% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -15.52% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -21.15% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -23.77% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -23.77% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -13.63% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -12.16% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 8.55% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и PG
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 6.78%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.35% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 15.18% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 19.02% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 17.88% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 19.08% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и PG
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PG в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.86% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
WMT Walmart Inc. | 0.83% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и PG
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and PG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to WMT (6.78%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs PG's -54.25%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор