PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMT in Discount Stores, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 19.62% против 8.64% соответственно.

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between WMT and PG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 1972 г.

0.32

The correlation between WMT and PG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$958.52B

PG:

$350.63B

EPS

WMT:

$2.88

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

WMT:

41.62

PG:

27.76

Коэффициент PEG

WMT:

2.72

PG:

6.79

Коэффициент P/S

WMT:

1.32

PG:

4.07

Коэффициент P/B

WMT:

10.16

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

WMT vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.48

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.58

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.58

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-1.04

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.48

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.46

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WMT и PG

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-54.25%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-15.52%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-21.15%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-23.77%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-23.77%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-15.91%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-12.16%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

8.93%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и PG

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

7.01%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

15.32%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

18.65%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.79%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

19.05%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и PG

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
21.24B
(WMT) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
25.1%
49.5%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and PG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.26%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs PG's -54.25%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор