PortfoliosLab logo
Сравнение AVY с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVY и PEP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVY и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,132.43%
12,911.41%
AVY
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.82

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.05

PEP:

-1.31

Коэф-т Омега

AVY:

0.88

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.60

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.35

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

AVY:

13.18%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

AVY:

21.79%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

AVY:

-24.62%

PEP:

-27.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$13.48B

PEP:

$182.87B

EPS

AVY:

$8.70

PEP:

$6.81

Коэффициент P/E

AVY:

19.63

PEP:

19.59

Коэффициент PEG

AVY:

2.07

PEP:

2.27

Коэффициент P/S

AVY:

1.54

PEP:

2.00

Коэффициент P/B

AVY:

6.21

PEP:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$6.60B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$1.90B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.07B

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -8.31%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 14.21% против 6.62% соответственно.


AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

-21.01%

1 год

-21.51%

5 лет

2.80%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVY: -0.82
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVY: -1.05
PEP: -1.31
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVY: 0.88
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVY: -0.60
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVY: -1.35
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEP равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.98
AVY
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и PEP

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PEP в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation
2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок AVY и PEP

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-27.65%
AVY
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и PEP

Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
9.14%
AVY
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию