Сравнение AVY с PEP
AVY (Avery Dennison Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVY returned 9.92%/yr vs 6.60%/yr for PEP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.92% против 6.60% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -10.01%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- 9.92%
PEP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам AVY и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -12.22% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.07% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between AVY and PEP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.16B
PEP:
$194.75B
AVY:
$8.87
PEP:
$6.38
AVY:
17.79
PEP:
22.28
AVY:
5.94
PEP:
7.71
AVY:
1.36
PEP:
2.04
AVY:
5.28
PEP:
9.11
AVY:
$9.01B
PEP:
$95.45B
AVY:
$2.59B
PEP:
$51.60B
AVY:
$1.24B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. PEP — Ранг доходности на риск
AVY
PEP
Сравнение AVY c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.90 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.17 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и PEP
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -73.92% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -16.25% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -29.17% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -30.32% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -30.32% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.36% | -18.89% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -13.65% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 6.72% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и PEP
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.45% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 15.02% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 21.86% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 18.43% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 19.69% | +7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и PEP
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PEP в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.42% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.20% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и PEP
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and PEP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (6.78%) compared to PEP (6.45%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор