PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARR с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARR с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARR (Carrier Global Corporation) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 1.88%/yr for D. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARR и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carrier Global Corporation (CARR) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у D с доходностью 18.31%.

CARR

1 день
0.24%
1 месяц
8.10%
С начала года
33.35%
6 месяцев
33.09%
1 год
-0.12%
3 года*
16.03%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARR и D

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		33.35%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%176.86%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%9.12%

Correlation

The correlation between CARR and D is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

CARR:

$1.55

D:

$3.67

Коэффициент P/E

CARR:

45.24

D:

18.49

Коэффициент PEG

CARR:

0.67

D:

1.00

Коэффициент P/S

CARR:

2.73

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

CARR:

$21.87B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARR:

$5.43B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

CARR:

$3.15B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carrier Global Corporation

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с LIICARR с SPY
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

CARR vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARR c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.29

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.99

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.76

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.51

-7.58

CARR vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARR и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARR и D

Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-52.20%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-9.77%

-27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.91%

-26.41%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-52.20%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-6.38%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-9.58%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

3.59%

+20.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CARR и D

Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

11.23%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.68%

16.72%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

20.96%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

22.85%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.83%

23.73%

+11.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARR и D

Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation		1.65%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARR и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B6.50B20222023202420252026
5.34B
5.02B
(CARR) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CARR и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carrier Global Corporation и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
23.3%
0
Активы портфеля
CARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

CARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

CARR and D have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARR has higher volatility (12.13%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARR и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор