Сравнение BLDR с MTD
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 21.56% против 11.73% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам BLDR и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between BLDR and MTD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between BLDR and MTD shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
MTD:
$22.95B
BLDR:
$2.63
MTD:
$42.68
BLDR:
29.54
MTD:
26.51
BLDR:
0.58
MTD:
5.67
BLDR:
2.13
MTD:
6.26
BLDR:
$14.82B
MTD:
$4.09B
BLDR:
$4.43B
MTD:
$2.36B
BLDR:
$1.06B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. MTD — Ранг доходности на риск
BLDR
MTD
Сравнение BLDR c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.15 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.42 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и MTD
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -61.43% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -31.90% | -23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -36.61% | -31.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -43.47% | -25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -43.47% | -25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -33.54% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -13.69% | -34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 11.48% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и MTD
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Mettler-Toledo International Inc. (MTD) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 9.92% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 26.16% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 32.17% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 32.15% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 29.78% | +17.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и MTD
Ни BLDR, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и MTD
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and MTD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs MTD's -61.43%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор