Сравнение CARR с IAU
CARR (Carrier Global Corporation) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам CARR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 17.57% |
Correlation
The correlation between CARR and IAU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. IAU — Ранг доходности на риск
CARR
IAU
Сравнение CARR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.99 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2.83 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и IAU
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -45.14% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -24.40% | -12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -24.40% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -24.40% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -22.03% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -15.97% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 8.47% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и IAU
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 7.70% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 23.94% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 27.17% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 18.16% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 16.02% | +18.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и IAU
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARR and IAU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор