PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITW с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITW с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITW (Illinois Tool Works Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITW и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции D по среднегодовой доходности: 11.91% против 3.57% соответственно.

ITW

1 день
1.17%
1 месяц
3.94%
С начала года
5.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
9.30%
3 года*
4.14%
5 лет*
4.45%
10 лет*
11.91%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITW и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.		5.18%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between ITW and D is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.27

Фундаментальные показатели

EPS

ITW:

$14.33

D:

$3.67

Коэффициент P/E

ITW:

17.96

D:

18.49

Коэффициент PEG

ITW:

2.98

D:

1.00

Коэффициент P/S

ITW:

3.47

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$16.22B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$7.16B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.61B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illinois Tool Works Inc.

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с ITW:
ITW с PHITW с SPYITW с FASTITW с SNAITW с BROITW с GWWITW с SCHD
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

ITW vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг доходности на риск ITW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.29

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.99

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.76

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

7.51

-6.59

ITW vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITW и D

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-52.20%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-9.77%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-26.41%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-52.20%

+24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-52.20%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-6.38%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-9.58%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

3.59%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и D

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

11.23%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

16.72%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

20.96%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

22.85%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

23.73%

+0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и D

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.46%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
4.02B
5.02B
(ITW) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
43.8%
0
Активы портфеля
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

ITW and D have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITW и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор