Сравнение CMS с AVY
CMS (CMS Energy Corporation) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.69% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам CMS и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between CMS and AVY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
AVY:
$8.87
CMS:
14.95
AVY:
17.95
CMS:
1.88
AVY:
1.37
CMS:
$8.82B
AVY:
$9.01B
CMS:
$4.16B
AVY:
$2.59B
CMS:
$3.09B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. AVY — Ранг доходности на риск
CMS
AVY
Сравнение CMS c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.43 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.91 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и AVY
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -73.03% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -21.62% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -30.56% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -31.80% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -43.52% | +13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -27.73% | +20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -16.79% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 10.16% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и AVY
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.02%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.39% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 16.29% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 23.82% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 24.68% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 27.06% | -6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и AVY
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и AVY
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and AVY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs AVY's -73.03%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор