Сравнение ITW с SHW
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции ITW уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.58% соответственно.
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам ITW и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between ITW and SHW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between ITW and SHW shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
SHW:
$10.42
ITW:
17.96
SHW:
30.45
ITW:
2.98
SHW:
2.96
ITW:
3.47
SHW:
3.31
ITW:
$16.22B
SHW:
$23.94B
ITW:
$7.16B
SHW:
$11.76B
ITW:
$4.61B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. SHW — Ранг доходности на риск
ITW
SHW
Сравнение ITW c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.47 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.99 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и SHW
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -52.02% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -21.36% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -25.69% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -42.46% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -42.46% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -19.53% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -11.63% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 10.28% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и SHW
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 9.00% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 19.26% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 25.46% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 26.27% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 26.58% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и SHW
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и SHW
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and SHW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs SHW's -52.02%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор