Сравнение WMT с AVY
WMT (Walmart Inc.) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 19.77% против 9.69% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам WMT и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between WMT and AVY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.28 |
The correlation between WMT and AVY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
AVY:
$12.26B
WMT:
$2.88
AVY:
$8.87
WMT:
42.04
AVY:
17.95
WMT:
2.75
AVY:
5.99
WMT:
1.34
AVY:
1.37
WMT:
10.26
AVY:
5.33
WMT:
$725.31B
AVY:
$9.01B
WMT:
$181.16B
AVY:
$2.59B
WMT:
$44.32B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. AVY — Ранг доходности на риск
WMT
AVY
Сравнение WMT c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.43 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.91 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и AVY
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -73.03% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -21.62% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -30.56% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -31.80% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -43.52% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -27.73% | +17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -16.79% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 10.16% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и AVY
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 7.39% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 16.29% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 23.82% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 24.68% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 27.06% | -5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и AVY
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и AVY
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and AVY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs AVY's -73.03%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор