Сравнение COP с SHW
COP (ConocoPhillips Company) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COP имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции SHW немного отстают с 13.58%.
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам COP и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between COP and SHW is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.20 |
The correlation between COP and SHW shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$143.30B
SHW:
$78.72B
COP:
$5.90
SHW:
$10.42
COP:
19.83
SHW:
30.45
COP:
1.15
SHW:
2.96
COP:
2.49
SHW:
3.31
COP:
2.22
SHW:
17.77
COP:
$58.31B
SHW:
$23.94B
COP:
$17.02B
SHW:
$11.76B
COP:
$22.44B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. SHW — Ранг доходности на риск
COP
SHW
Сравнение COP c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.47 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.99 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и SHW
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -52.02% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -21.36% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -25.69% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -42.46% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -42.46% | -28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -19.53% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -11.63% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 10.28% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и SHW
ConocoPhillips Company (COP) и The Sherwin-Williams Company (SHW) имеют волатильность 8.72% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.00% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 19.26% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 25.46% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 26.27% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 26.58% | +11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и SHW
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и SHW
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
COP and SHW have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs SHW's -52.02%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор