Сравнение IAU с UL
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while UL (The Unilever Group) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAU и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 12.31% против 5.33% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам IAU и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between IAU and UL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. UL — Ранг доходности на риск
IAU
UL
Сравнение IAU c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.60 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.23 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и UL
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -53.55% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -25.09% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -25.09% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -26.53% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -30.13% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -19.64% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -10.61% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 12.20% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и UL
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.11% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 16.78% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 21.50% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 20.87% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 21.61% | -5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и UL
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and UL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs UL's -53.55%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор