Сравнение RACE с O
RACE (Ferrari N.V.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 25.24% против 4.89% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам RACE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RACE and O is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.19 |
The correlation between RACE and O shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RACE:
€8.98
O:
$1.17
RACE:
34.15
O:
53.41
RACE:
1.77
O:
4.35
RACE:
7.58
O:
7.22
RACE:
€7.21B
O:
$5.92B
RACE:
€3.72B
O:
$3.89B
RACE:
€3.18B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. O — Ранг доходности на риск
RACE
O
Сравнение RACE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.29 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 3.12 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и O
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -48.45% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -11.10% | -28.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -26.49% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -34.48% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -48.28% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -5.94% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -9.20% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 4.58% | +20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и O
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 5.29% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 11.98% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 16.21% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 18.92% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 25.64% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и O
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и O
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and O have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор