Сравнение MTD с SHW
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.58% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам MTD и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between MTD and SHW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.37 |
The correlation between MTD and SHW shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
SHW:
$78.72B
MTD:
$42.68
SHW:
$10.42
MTD:
26.51
SHW:
30.45
MTD:
4.07
SHW:
2.96
MTD:
5.67
SHW:
3.31
MTD:
6.26
SHW:
17.77
MTD:
$4.09B
SHW:
$23.94B
MTD:
$2.36B
SHW:
$11.76B
MTD:
$1.24B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. SHW — Ранг доходности на риск
MTD
SHW
Сравнение MTD c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.47 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.99 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и SHW
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -52.02% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -21.36% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -25.69% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -42.46% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -42.46% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -19.53% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -11.63% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 10.28% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и SHW
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 9.00% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 19.26% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 25.46% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 26.27% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 26.58% | +3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и SHW
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и SHW
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and SHW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs SHW's -52.02%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор