Сравнение RACE с NKE
RACE (Ferrari N.V.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RACE in Auto Manufacturers, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 25.24% против -0.48% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам RACE и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between RACE and NKE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between RACE and NKE shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
NKE:
$66.51B
RACE:
€8.98
NKE:
$1.52
RACE:
34.15
NKE:
29.55
RACE:
7.58
NKE:
1.43
RACE:
13.39
NKE:
4.72
RACE:
€7.21B
NKE:
$46.52B
RACE:
€3.72B
NKE:
$18.99B
RACE:
€3.18B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. NKE — Ранг доходности на риск
RACE
NKE
Сравнение RACE c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.58 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.09 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и NKE
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -75.19% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -46.18% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -64.21% | +24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -74.64% | +35.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -74.64% | +35.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -72.55% | +42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -20.93% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 24.38% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и NKE
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 10.43% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 29.43% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 38.48% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 35.91% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 32.29% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и NKE
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и NKE
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and NKE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs NKE's -75.19%.
RACE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор