Сравнение SNY с SNA
SNY (Sanofi) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 12.41%/yr for SNA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям SNA по среднегодовой доходности: 5.78% против 12.41% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам SNY и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between SNY and SNA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.34 |
The correlation between SNY and SNA shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.57B
SNA:
$20.42B
SNY:
€3.09
SNA:
$19.35
SNY:
12.38
SNA:
20.03
SNY:
1.98
SNA:
4.00
SNY:
1.27
SNA:
3.43
SNY:
€47.35B
SNA:
$5.12B
SNY:
€34.18B
SNA:
$2.63B
SNY:
€12.63B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. SNA — Ранг доходности на риск
SNY
SNA
Сравнение SNY c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.93 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.51 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и SNA
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -65.76% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -8.47% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -20.77% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -20.77% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -47.38% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -0.16% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -13.87% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 3.36% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и SNA
Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 5.51% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 14.82% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 21.36% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 23.91% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 27.18% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и SNA
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности SNA в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и SNA
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and SNA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор