PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с ADP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMT in Aerospace & Defense, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 10 years, LMT returned 10.91%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 10.91% против 12.50% соответственно.

LMT

1 день
-0.70%
1 месяц
3.35%
С начала года
8.80%
6 месяцев
13.08%
1 год
10.88%
3 года*
6.80%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.91%

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.80%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between LMT and ADP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г.

0.28

Over the past year, the correlation between LMT and ADP has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$120.19B

ADP:

$92.16B

EPS

LMT:

$20.61

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

LMT:

25.23

ADP:

21.37

Коэффициент P/S

LMT:

1.61

ADP:

4.30

Коэффициент P/B

LMT:

16.05

ADP:

14.51

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

LMT vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMTADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-1.16

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-1.68

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.80

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.72

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-1.33

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMT vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMTADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-1.16

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LMT и ADP

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-59.51%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-39.25%

+14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-40.78%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-40.78%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-40.78%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.64%

-28.14%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-12.59%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

22.88%

-12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и ADP

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 5.31%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

9.30%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

20.42%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

24.35%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

22.05%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

24.48%

-0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и ADP

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ADP в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.62%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
5.94B
(LMT) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
11.5%
48.3%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and ADP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.30%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs ADP's -59.51%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор