Сравнение SHW с PEP
SHW (The Sherwin-Williams Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.58% против 6.62% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам SHW и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between SHW and PEP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between SHW and PEP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$78.72B
PEP:
$197.79B
SHW:
$10.42
PEP:
$6.37
SHW:
30.45
PEP:
22.64
SHW:
2.96
PEP:
7.83
SHW:
3.31
PEP:
2.07
SHW:
17.77
PEP:
9.25
SHW:
$23.94B
PEP:
$95.45B
SHW:
$11.76B
PEP:
$51.60B
SHW:
$4.29B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. PEP — Ранг доходности на риск
SHW
PEP
Сравнение SHW c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.83 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.11 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и PEP
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -73.92% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -16.25% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -29.17% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -30.32% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -30.32% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -17.75% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -13.65% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 6.37% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и PEP
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.39% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 14.62% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 21.71% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 18.39% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 19.67% | +6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и PEP
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и PEP
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and PEP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор