PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RACE с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RACE с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RACE (Ferrari N.V.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RACE и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 25.24% против 19.77% соответственно.

RACE

1 день
-2.93%
1 месяц
10.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-21.64%
3 года*
7.34%
5 лет*
12.24%
10 лет*
25.24%

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RACE
Ferrari N.V.		-1.73%-11.65%26.34%59.12%-16.68%13.32%39.71%67.87%-4.47%81.95%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between RACE and WMT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.19

The correlation between RACE and WMT shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RACE:

$62.93B

WMT:

$968.20B

EPS

RACE:

€8.98

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

RACE:

34.15

WMT:

42.04

Коэффициент PEG

RACE:

1.77

WMT:

2.75

Коэффициент P/S

RACE:

7.58

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

RACE:

13.39

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

€7.21B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

€3.72B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

RACE:

€3.18B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

RACE vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RACEWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.22

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
1.79

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.83

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

5.82

-6.75

RACE vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RACE и WMT

Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.67%

-77.14%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-15.75%

-23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-21.93%

-17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-25.74%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-25.74%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.85%

-9.81%

-20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-14.63%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.02%

4.94%

+20.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и WMT

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

9.86%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

18.49%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

23.67%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

21.68%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

21.73%

+7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и WMT

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RACE
Ferrari N.V.		2.40%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
1.86B
177.75B
(RACE) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RACE значения в EUR, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности RACE и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferrari N.V. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
51.8%
25.1%
Активы портфеля
RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

RACE and WMT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RACE has higher volatility (12.55%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор