PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Automatic Data Processing, Inc. (ADP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0530151036

CUSIP

053015103

Сектор

Industrials

Отрасль

Staffing & Employment Services

Дата IPO

6 апр. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$125.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.36

Цена/прибыль

32.90

PEG коэффициент

2.69

Общая выручка (12 мес.)

$19.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.15B

EBITDA (12 мес.)

$5.17B

Годовой диапазон

$222.17 - $309.22

Целевая цена

$295.85

Процент коротких позиций

1.60%

Коэффициент коротких позиций

4.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ADP с SAP ADP с ADSK ADP с PAYC ADP с VOO ADP с WDAY ADP с VRSK ADP с UNH ADP с ^GSPC ADP с SCHD ADP с VTI
Популярные сравнения:
ADP с SAP ADP с ADSK ADP с PAYC ADP с VOO ADP с WDAY ADP с VRSK ADP с UNH ADP с ^GSPC ADP с SCHD ADP с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Automatic Data Processing, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34,634.51%
3,786.80%
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Automatic Data Processing, Inc. показал доход в 29.89% с начала года и 32.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Automatic Data Processing, Inc. составила 16.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

ADP

С начала года

29.89%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

19.24%

1 год

32.72%

5 лет (среднегодовая)

14.16%

10 лет (среднегодовая)

16.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.50%2.18%0.02%-3.14%1.25%-1.98%10.03%5.06%0.80%4.52%29.89%
2023-5.46%-2.65%1.85%-1.18%-5.00%5.78%12.50%2.97%-5.04%-9.29%5.36%1.94%-0.25%
2022-16.39%-0.84%11.85%-4.11%2.18%-5.34%14.80%1.36%-7.05%6.86%9.28%-9.13%-1.29%
2021-6.29%5.39%8.86%-0.79%4.83%1.80%5.54%-0.28%-3.93%12.29%2.85%7.27%42.60%
20200.52%-9.71%-11.12%7.32%-0.14%2.23%-10.73%4.65%0.96%13.24%10.08%1.88%5.86%
20196.65%9.43%4.93%2.91%-2.60%3.75%0.72%1.99%-4.49%0.50%5.27%0.38%32.71%
20185.50%-6.72%-1.05%4.05%10.11%3.69%0.63%8.71%3.15%-4.37%2.32%-10.55%14.25%
2017-1.74%1.61%0.32%2.05%-2.03%0.65%16.06%-10.46%3.22%6.35%-1.55%2.94%16.54%
2016-1.92%1.93%6.59%-1.42%-0.68%5.23%-3.18%0.97%-1.21%-1.29%10.29%7.68%24.29%
2015-1.01%7.65%-3.04%-1.28%1.15%-5.62%-0.57%-3.07%4.59%8.25%-0.84%-1.18%4.10%
2014-5.20%1.54%-0.05%0.91%2.21%0.11%2.56%2.67%0.10%12.12%4.72%-2.09%20.36%
20134.15%3.49%6.73%3.55%2.05%0.85%4.69%-1.29%2.32%3.66%6.65%1.60%45.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADP среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.152.51
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.003.37
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.47
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.413.63
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 11.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.9116.15
ADP
^GSPC

Automatic Data Processing, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.48
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Automatic Data Processing, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 40 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.60$5.15$4.37$3.83$3.66$3.28$2.80$2.34$2.16$2.00$1.75$1.57

Дивидендный доход

1.88%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Automatic Data Processing, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$4.20
2023$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.40$5.15
2022$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.25$4.37
2021$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.04$3.83
2020$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.93$3.66
2019$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.91$3.28
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.79$2.80
2017$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.63$2.34
2016$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$2.16
2015$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.53$2.00
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$1.75
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$1.57

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Automatic Data Processing, Inc. дивидендная доходность составляет 1.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%59.4%
У Automatic Data Processing, Inc. коэффициент выплат составляет 59.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Automatic Data Processing, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.34%
-2.18%
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Automatic Data Processing, Inc. показал максимальную просадку в 59.47%, зарегистрированную 13 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2012 торговых сессий.

Текущая просадка Automatic Data Processing, Inc. составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.47%21 нояб. 2000 г.57713 мар. 2003 г.20129 мар. 2011 г.2589
-40.15%24 авг. 1987 г.4019 окт. 1987 г.6016 мар. 1990 г.641
-39.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.211
-32.26%17 июн. 1983 г.20710 апр. 1984 г.20329 янв. 1985 г.410
-23.8%18 июл. 1990 г.6111 окт. 1990 г.794 февр. 1991 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Automatic Data Processing, Inc. составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.98%
4.06%
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Automatic Data Processing, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Automatic Data Processing, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Staffing & Employment Services.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.032.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADP по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ADP значение P/E равно 32.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADP по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ADP значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Automatic Data Processing, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию