PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Automatic Data Processing, Inc. (ADP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0530151036
CUSIP053015103
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$101.14B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.94
Цена/прибыль27.64
PEG коэффициент2.66
Общая выручка (12 мес.)$14.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.81B
EBITDA (12 мес.)$4.36B
Годовой диапазон$201.95 - $253.63
Целевая цена$261.11
Процент коротких позиций1.17%
Коэффициент коротких позиций2.76

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Популярные сравнения: ADP с ADSK, ADP с SAP, ADP с PAYC, ADP с VOO, ADP с UNH, ADP с VRSK, ADP с WDAY, ADP с ^GSPC, ADP с VTI, ADP с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Automatic Data Processing, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
61,199.93%
5,207.19%
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Automatic Data Processing, Inc. показал доход в 7.29% с начала года и 5.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Automatic Data Processing, Inc. составила 15.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.29%13.78%
1 месяц-0.84%-0.38%
6 месяцев4.83%11.47%
1 год5.10%18.82%
5 лет (среднегодовая)10.21%12.44%
10 лет (среднегодовая)15.57%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.50%2.18%0.02%-3.14%1.25%-1.98%7.29%
2023-5.46%-2.65%1.85%-1.18%-5.00%5.78%12.50%2.97%-5.04%-9.29%5.36%1.94%-0.25%
2022-16.39%-0.84%11.85%-4.11%2.18%-5.34%14.80%1.36%-7.05%6.86%9.28%-9.13%-1.29%
2021-6.29%5.39%8.86%-0.79%4.83%1.80%5.54%-0.28%-3.93%12.29%2.85%7.27%42.60%
20200.52%-9.71%-11.12%7.32%-0.14%2.23%-10.73%4.65%0.96%13.24%10.08%1.88%5.86%
20196.65%9.43%4.93%2.91%-2.60%3.75%0.72%1.99%-4.49%0.50%5.27%0.38%32.71%
20185.50%-6.72%-1.05%4.05%10.11%3.69%0.63%8.71%3.15%-4.37%2.32%-10.55%14.25%
2017-1.74%1.61%0.32%2.05%-2.03%0.65%16.06%-10.46%3.22%6.35%-1.55%2.94%16.54%
2016-1.92%1.93%6.59%-1.42%-0.68%5.23%-3.18%0.97%-1.21%-1.29%10.29%7.68%24.29%
2015-1.01%7.65%-3.04%-1.28%1.15%-5.62%-0.57%-3.07%4.59%8.25%-0.84%-1.18%4.10%
2014-5.20%1.54%-0.05%0.91%2.21%0.11%2.56%2.67%0.10%12.12%4.72%-2.09%20.36%
20134.15%3.49%6.73%3.55%2.05%0.85%4.69%-1.29%2.32%3.66%6.65%1.60%45.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADP среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 5555
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ADP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Automatic Data Processing, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.30
1.66
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Automatic Data Processing, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.45 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.45$5.15$4.37$3.83$3.66$3.28$2.80$2.34$2.16$2.00$1.76$1.58

Дивидендный доход

2.21%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Automatic Data Processing, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$2.80
2023$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.40$5.15
2022$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.25$4.37
2021$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.04$3.83
2020$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.93$3.66
2019$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.91$3.28
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.79$2.80
2017$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.63$2.34
2016$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$2.16
2015$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.53$2.00
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$1.76
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$1.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Automatic Data Processing, Inc. дивидендная доходность составляет 2.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%60.7%
У Automatic Data Processing, Inc. коэффициент выплат составляет 60.69%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.82%
-4.24%
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Automatic Data Processing, Inc. показал максимальную просадку в 59.47%, зарегистрированную 13 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2012 торговых сессий.

Текущая просадка Automatic Data Processing, Inc. составляет 4.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.47%21 нояб. 2000 г.57713 мар. 2003 г.20129 мар. 2011 г.2589
-40.15%24 авг. 1987 г.4019 окт. 1987 г.6016 мар. 1990 г.641
-39.45%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.213
-34.64%4 июн. 1981 г.30212 авг. 1982 г.605 нояб. 1982 г.362
-32.26%17 июн. 1983 г.20710 апр. 1984 г.20329 янв. 1985 г.410

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Automatic Data Processing, Inc. составляет 5.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.78%
3.80%
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Automatic Data Processing, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Automatic Data Processing, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию