PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0530151036
CUSIP053015103
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$101.87B
Прибыль на акцию$8.96
Цена/прибыль27.78
PEG коэффициент2.67
Выручка (12 мес.)$18.91B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.51B
EBITDA (12 мес.)$5.49B
Годовой диапазон$201.57 - $255.10
Целевая цена$261.24
Процент коротких позиций0.98%
Коэффициент коротких позиций2.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Automatic Data Processing, Inc.

Популярные сравнения: ADP с ADSK, ADP с SAP, ADP с PAYC, ADP с VOO, ADP с UNH, ADP с WDAY, ADP с VRSK, ADP с SCHD, ADP с ^GSPC, ADP с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Automatic Data Processing, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
61,296.15%
5,087.48%
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Automatic Data Processing, Inc. показал доход в 7.45% с начала года и 21.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Automatic Data Processing, Inc. составила 16.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.45%11.21%
1 месяц0.93%4.60%
6 месяцев9.19%16.35%
1 год21.00%27.79%
5 лет (среднегодовая)11.31%13.43%
10 лет (среднегодовая)16.12%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.50%2.18%0.02%-3.14%7.45%
2023-5.46%-2.65%1.85%-1.18%-5.00%5.78%12.50%2.97%-5.04%-9.29%5.36%1.94%-0.25%
2022-16.39%-0.84%11.85%-4.11%2.18%-5.34%14.80%1.36%-7.05%6.86%9.28%-9.13%-1.29%
2021-6.29%5.39%8.86%-0.79%4.83%1.80%5.54%-0.28%-3.93%12.29%2.85%7.27%42.60%
20200.52%-9.71%-11.12%7.32%-0.14%2.23%-10.73%4.65%0.96%13.24%10.08%1.88%5.86%
20196.65%9.43%4.93%2.91%-2.60%3.75%0.72%1.99%-4.49%0.50%5.27%0.38%32.71%
20185.50%-6.72%-1.05%4.05%10.11%3.69%0.63%8.71%3.15%-4.37%2.32%-10.55%14.25%
2017-1.74%1.61%0.32%2.05%-2.03%0.65%16.05%-10.46%3.22%6.35%-1.55%2.94%16.54%
2016-1.92%1.93%6.59%-1.42%-0.68%5.23%-3.18%0.97%-1.21%-1.29%10.29%7.68%24.29%
2015-1.01%7.65%-3.04%-1.28%1.15%-5.62%-0.57%-3.07%4.59%8.25%-0.84%-1.18%4.10%
2014-5.20%1.54%-0.05%0.91%2.21%0.11%2.56%2.67%0.10%12.12%4.72%-2.09%20.36%
20134.15%3.49%6.73%3.55%2.05%0.85%4.69%-1.29%2.32%3.66%6.65%1.60%45.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADP среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 7474
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Automatic Data Processing, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.03
2.52
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Automatic Data Processing, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.30$5.15$4.37$3.83$3.66$3.28$2.80$2.34$2.16$2.00$1.76$1.58

Дивидендный доход

2.13%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Automatic Data Processing, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40
2023$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.40$5.15
2022$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.25$4.37
2021$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.04$3.83
2020$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.93$3.66
2019$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.91$3.28
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.79$2.80
2017$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.63$2.34
2016$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$2.16
2015$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.53$2.00
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.49$1.76
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$1.58

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Automatic Data Processing, Inc. дивидендная доходность составляет 2.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%60.7%
У Automatic Data Processing, Inc. коэффициент выплат составляет 60.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Automatic Data Processing, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.68%
-0.31%
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Automatic Data Processing, Inc. показал максимальную просадку в 59.47%, зарегистрированную 13 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2012 торговых сессий.

Текущая просадка Automatic Data Processing, Inc. составляет 4.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.47%21 нояб. 2000 г.57713 мар. 2003 г.20129 мар. 2011 г.2589
-40.15%24 авг. 1987 г.4019 окт. 1987 г.6016 мар. 1990 г.641
-39.45%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.213
-34.64%4 июн. 1981 г.30212 авг. 1982 г.605 нояб. 1982 г.362
-32.26%17 июн. 1983 г.20710 апр. 1984 г.20329 янв. 1985 г.410

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Automatic Data Processing, Inc. составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.81%
3.10%
ADP (Automatic Data Processing, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Automatic Data Processing, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию