PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

iShares Gold Trust (IAU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

IAU — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Gold Bullion. IAU запущен 28 янв. 2005 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS4642851053
CUSIP464285105
ЭмитентiShares
Дата выпуска28 янв. 2005 г.
КатегорияPrecious Metals, Gold
Отслеживаемый индексGold Bullion
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия iShares Gold Trust составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


0.25%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Gold Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
345.75%
293.08%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IAU

iShares Gold Trust

Популярные сравнения: IAU с GLD, IAU с IAUM, IAU с GDX, IAU с GLDM, IAU с AAAU, IAU с IAUF, IAU с SGOL, IAU с VOO, IAU с DBC, IAU с EMB

Доходность

iShares Gold Trust показал доход в 9.57% с начала года и 11.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Gold Trust составила 4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.57%19.92%
1 месяц2.71%5.06%
6 месяцев2.05%7.11%
1 год11.67%16.17%
5 лет (среднегодовая)9.74%11.84%
10 лет (среднегодовая)4.51%9.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.35%-2.18%2.23%-1.21%-4.79%7.43%2.53%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IAU
iShares Gold Trust
0.87
^GSPC
S&P 500
1.25

Коэффициент Шарпа

iShares Gold Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
1.25
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


iShares Gold Trust не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.63%
-4.01%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Gold Trust показал максимальную просадку в 45.14%, зарегистрированную 2 дек. 2015 г.. Портфель полностью восстановился за 1169 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.14%23 авг. 2011 г.10772 дек. 2015 г.116927 июл. 2020 г.2246
-29.23%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.21116 сент. 2009 г.379
-21.99%12 мая 2006 г.2314 июн. 2006 г.31718 сент. 2007 г.340
-21.63%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.
-12.71%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6411 мая 2010 г.109

График волатильности

Текущая волатильность iShares Gold Trust составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.37%
2.77%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
AAAU26 июл. 2018 г.0.18%9.7%N/A0.0%-21.6%0.9
GDX22 мая 2006 г.0.53%3.6%3.9%1.6%-80.6%0.1
GLD18 нояб. 2004 г.0.40%9.4%4.3%0.0%-45.6%0.9
GLDM25 июн. 2018 г.0.18%9.8%N/A0.0%-21.6%0.9
IAUF6 июн. 2018 г.0.25%9.3%N/A0.8%-23.4%0.8
SGOL9 сент. 2009 г.0.17%9.7%4.4%0.0%-45.5%0.9

Портфели с iShares Gold Trust


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
7Twelve Portfolio7.11%4.78%2.41%9.87%-22.46%0.14%0.75
Gone Fishin’ Portfolio9.45%5.65%2.88%12.08%-26.03%0.12%0.79
Gyroscopic Investing Desert Portfolio8.34%4.78%2.05%5.84%-16.15%0.06%1.02
Pinwheel Portfolio8.90%5.65%2.22%11.14%-23.65%0.09%0.76