PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Gold Trust (IAU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642851053

CUSIP

464285105

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 янв. 2005 г.

Категория

Precious Metals, Gold

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Gold Bullion

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия IAU составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IAU с GLD IAU с IAUM IAU с GLDM IAU с SGOL IAU с GDX IAU с VOO IAU с IAUF IAU с PHYS IAU с AAAU IAU с DBC
Популярные сравнения:
IAU с GLD IAU с IAUM IAU с GLDM IAU с SGOL IAU с GDX IAU с VOO IAU с IAUF IAU с PHYS IAU с AAAU IAU с DBC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Gold Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
627.57%
358.94%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Gold Trust показал доход в 25.47% с начала года и 41.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Gold Trust составила 10.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.79%.


IAU

С начала года

25.47%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

21.12%

1 год

41.47%

5 лет

13.54%

10 лет

10.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.79%1.89%9.45%5.36%25.47%
2024-1.38%0.42%8.69%3.07%1.59%-0.14%5.39%2.12%5.12%4.31%-3.07%-1.47%26.85%
20235.78%-5.38%7.94%0.91%-1.35%-2.18%2.23%-1.21%-4.79%7.43%2.53%1.27%12.84%
2022-1.69%6.11%1.43%-2.14%-3.25%-1.61%-2.51%-2.96%-2.87%-1.74%8.46%2.95%-0.63%
2021-3.20%-6.32%-1.09%3.63%7.60%-7.03%2.52%-0.09%-3.24%1.56%-0.74%3.36%-4.00%
20204.62%-0.66%-0.00%6.90%2.61%2.78%11.01%-0.48%-4.16%-0.56%-5.25%6.96%25.03%
20192.85%-0.47%-1.59%-0.73%1.79%7.91%0.15%7.69%-3.16%2.55%-3.32%3.72%17.98%
20183.28%-2.01%0.55%-0.86%-1.27%-3.53%-2.33%-2.04%-0.61%2.10%0.34%4.95%-1.76%
20175.32%3.17%-0.25%1.67%-0.08%-2.13%2.35%4.09%-3.22%-0.81%0.33%2.12%12.91%
20165.38%11.22%-0.92%5.05%-6.09%8.87%2.04%-3.23%0.71%-2.92%-8.36%-1.86%8.31%
20158.65%-5.79%-2.22%-0.09%0.61%-1.48%-6.70%3.78%-1.82%2.23%-6.72%-0.49%-10.58%
20143.34%6.46%-3.19%0.48%-2.96%6.18%-3.57%0.32%-6.10%-2.99%-0.53%1.33%-2.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IAU составляет 96, что ставит его в топ 4% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Gold Trust (IAU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAU, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAU: 2.24
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино IAU, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAU: 2.99
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега IAU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAU: 1.39
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IAU, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAU: 4.63
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина IAU, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAU: 12.72
^GSPC: 1.82

iShares Gold Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
0.43
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares Gold Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-12.50%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Gold Trust показал максимальную просадку в 45.14%, зарегистрированную 2 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Gold Trust составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.14%23 авг. 2011 г.10772 дек. 2015 г.116927 июл. 2020 г.2246
-29.23%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.21116 сент. 2009 г.379
-21.99%12 мая 2006 г.2314 июн. 2006 г.31718 сент. 2007 г.340
-21.82%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.3604 мар. 2024 г.898
-12.71%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6411 мая 2010 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Gold Trust составляет 8.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
14.04%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab