- ISIN
- US4642851053
- CUSIP
- 464285204
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 21 янв. 2005 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- LBMA Gold Price
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $61B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAU
iShares Gold Trust (IAU) снизился на 6.0% с начала года. Текущая цена акции IAU — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,212.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Gold Trust (IAU) показал доход в -6.02% с начала года и 21.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAU составила 11.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
iShares Gold Trust
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -6.13%
- 6 месяцев
- -12.55%
- С начала года
- -6.02%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 11.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность IAU по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IAU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.36% | 8.63% | -11.01% | -1.49% | -1.57% | -11.67% | 1.02% | -6.02% | |||||
| 2025 | 6.79% | 1.89% | 9.45% | 5.44% | -0.02% | 0.32% | -0.56% | 4.98% | 11.78% | 3.60% | 5.33% | 2.22% | 63.95% |
| 2024 | -1.38% | 0.42% | 8.69% | 3.07% | 1.59% | -0.14% | 5.39% | 2.12% | 5.12% | 4.31% | -3.07% | -1.47% | 26.85% |
| 2023 | 5.78% | -5.38% | 7.94% | 0.91% | -1.35% | -2.18% | 2.23% | -1.21% | -4.79% | 7.43% | 2.53% | 1.27% | 12.84% |
| 2022 | -1.69% | 6.11% | 1.43% | -2.14% | -3.25% | -1.61% | -2.51% | -2.96% | -2.87% | -1.74% | 8.46% | 2.95% | -0.63% |
| 2021 | -3.20% | -6.32% | -1.09% | 3.63% | 7.60% | -7.03% | 2.52% | -0.09% | -3.24% | 1.56% | -0.74% | 3.36% | -4.00% |
Метрики бенчмарка
iShares Gold Trust has an annualized alpha of 11.90%, beta of 0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2005.
- This ETF captured 26.76% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -21.76%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.90%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 26.76%
- Участие в снижении
- -21.76%
Комиссия
Комиссия IAU составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAU имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Gold Trust (IAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.35 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 10.19 | -8.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Gold Trust показал максимальную просадку в 45.14%, зарегистрированную 2 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Gold Trust составляет 24.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.14%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 4y 7mo | 8y 11moавг. 2011 г. - июль 2020 г. | — |
-29.23%нояб. 2008 г. | 7mo 29d | 10mo 8d | 1y 6moмарт 2008 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.17%июнь 2026 г. | 4mo 25d | — | 5mo 17dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-21.99%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 1y 3mo | 1y 4moмай 2006 г. - сент. 2007 г. | — |
-21.82%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 1y 5mo | 3y 7moавг. 2020 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| IAU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -56.78% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.17% | -9.10% | -17.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.17% | -18.90% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -25.43% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.17% | -33.92% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -0.49% | -24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -10.70% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 2.09% | +8.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAU
Добавьте iShares Gold Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAU