PortfoliosLab logo

iShares Gold Trust (IAU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

IAU — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Gold Bullion. IAU запущен 28 янв. 2005 г. и имеет комиссию в 0.25%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Gold Trust в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $44,092 при доходности около 340.92%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.14%
6.48%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IAU

iShares Gold Trust

Популярные сравнения: IAU с GLD, IAU с GLDM, IAU с GDX, IAU с AAAU, IAU с IAUF, IAU с SGOL, IAU с IAUM, IAU с DBC, IAU с FNILX, IAU с EMB

Доходность

iShares Gold Trust показал доход в 8.38% с начала года и 2.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Gold Trust составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц6.51%-5.31%
С начала года8.38%2.01%
6 месяцев18.71%0.39%
1 год2.29%-10.12%
5 лет (среднегодовая)8.35%7.32%
10 лет (среднегодовая)1.90%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.78%-5.38%
2022-2.87%-1.74%8.46%2.95%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Gold Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.15
-0.43
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


iShares Gold Trust не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-4.67%
-18.34%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Gold Trust с января 2010 показал максимальную просадку в 45.14%, зарегистрированную 2 дек. 2015 г.. Портфель полностью восстановился за 1169 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.14%23 авг. 2011 г.10772 дек. 2015 г.116927 июл. 2020 г.2246
-29.23%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.21116 сент. 2009 г.379
-21.99%12 мая 2006 г.2314 июн. 2006 г.31718 сент. 2007 г.340
-21.63%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.
-12.71%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6411 мая 2010 г.109
-8.03%7 дек. 2010 г.3627 янв. 2011 г.221 мар. 2011 г.58
-7.5%21 июн. 2010 г.2627 июл. 2010 г.3414 сент. 2010 г.60
-6.76%13 дек. 2005 г.620 дек. 2005 г.83 янв. 2006 г.14
-6.61%14 мар. 2005 г.561 июн. 2005 г.5011 авг. 2005 г.106
-6.13%8 нояб. 2007 г.819 нояб. 2007 г.2728 дек. 2007 г.35

График волатильности

На текущий момент iShares Gold Trust показывает волатильность на уровне 24.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.01%
21.17%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т Шарпа
AAAU26 июл. 2018 г.0.18%8.3%11.9%N/A-21.6%0.1
GDX22 мая 2006 г.0.53%6.7%-1.2%1.6%-80.6%-0.4
GLD18 нояб. 2004 г.0.40%8.3%1.7%N/A-45.6%0.1
GLDM25 июн. 2018 г.0.18%8.4%9.9%N/A-21.6%0.2
IAUF6 июн. 2018 г.0.25%8.6%9.2%0.8%-23.4%0.1
SGOL9 сент. 2009 г.0.17%8.4%1.8%N/A-45.5%0.1

Портфели с iShares Gold Trust


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
7Twelve Portfolio0.46%4.54%2.44%9.92%-22.46%-0.530.14%
Gone Fishin’ Portfolio1.32%5.54%3.30%12.10%-26.03%-0.490.12%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio3.38%4.52%1.74%5.80%-16.15%-0.470.06%
Pinwheel Portfolio1.78%5.29%2.06%11.16%-23.65%-0.530.09%