PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Gold Trust (IAU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642851053
CUSIP464285105
ЭмитентiShares
Дата выпуска28 янв. 2005 г.
КатегорияPrecious Metals, Gold
Отслеживаемый индексGold Bullion
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия IAU составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

Популярные сравнения: IAU с GLD, IAU с IAUM, IAU с GLDM, IAU с IAUF, IAU с AAAU, IAU с GDX, IAU с SGOL, IAU с VOO, IAU с DBC, IAU с EMB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Gold Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
433.01%
369.97%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Gold Trust показал доход в 16.12% с начала года и 21.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Gold Trust составила 6.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.12%15.41%
1 месяц2.93%0.33%
6 месяцев18.05%13.74%
1 год21.53%21.39%
5 лет (среднегодовая)10.78%13.11%
10 лет (среднегодовая)6.05%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.38%0.42%8.69%3.07%1.59%-0.14%16.12%
20235.78%-5.38%7.94%0.91%-1.35%-2.18%2.23%-1.21%-4.79%7.43%2.53%1.27%12.84%
2022-1.69%6.11%1.43%-2.14%-3.25%-1.61%-2.51%-2.96%-2.87%-1.74%8.46%2.95%-0.63%
2021-3.20%-6.32%-1.10%3.63%7.60%-6.92%2.52%-0.09%-3.24%1.56%-0.74%3.36%-3.88%
20204.62%-0.66%0.00%6.90%2.61%2.97%11.01%-0.48%-4.16%-0.56%-5.25%7.09%25.40%
20192.85%-0.47%-1.59%-0.73%1.79%7.91%0.15%7.69%-3.16%2.55%-3.32%3.72%17.98%
20183.28%-2.01%0.55%-0.86%-1.27%-3.53%-2.33%-2.04%-0.61%2.10%0.34%4.95%-1.76%
20175.32%3.17%-0.25%1.67%-0.08%-2.13%2.35%4.09%-3.22%-0.81%0.33%2.12%12.91%
20165.38%11.22%-0.92%5.05%-6.09%8.87%2.04%-3.23%0.71%-2.92%-8.36%-1.86%8.31%
20158.65%-5.79%-2.22%-0.09%0.61%-1.48%-6.70%3.78%-1.82%2.23%-6.71%-0.49%-10.58%
20143.34%6.46%-3.19%0.48%-2.96%6.18%-3.57%0.32%-6.10%-2.99%-0.53%1.33%-2.05%
2013-0.49%-5.12%0.98%-7.54%-6.20%-10.92%7.26%5.21%-4.73%-0.35%-5.57%-3.71%-28.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IAU среди ETFs на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 7272
IAU (iShares Gold Trust)
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Gold Trust (IAU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAU, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAU, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAU, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

iShares Gold Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.53
1.82
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares Gold Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.87%
-2.86%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Gold Trust показал максимальную просадку в 45.14%, зарегистрированную 2 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Gold Trust составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.14%23 авг. 2011 г.10772 дек. 2015 г.116927 июл. 2020 г.2246
-29.23%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.21116 сент. 2009 г.379
-21.99%12 мая 2006 г.2314 июн. 2006 г.31718 сент. 2007 г.340
-21.63%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.31527 дек. 2023 г.853
-12.71%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6411 мая 2010 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Gold Trust составляет 4.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.79%
2.76%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)