- ISIN
- US4642851053
- CUSIP
- 464285204
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 21 янв. 2005 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- LBMA Gold Price
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $70B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAU
iShares Gold Trust (IAU) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции IAU — $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,319.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Gold Trust (IAU) показал доход в 2.98% с начала года и 32.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAU составила 13.31%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Gold Trust
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IAU по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IAU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.36% | 8.63% | -11.01% | -1.49% | -1.57% | -2.22% | 2.98% | ||||||
| 2025 | 6.79% | 1.89% | 9.45% | 5.44% | -0.02% | 0.32% | -0.56% | 4.98% | 11.78% | 3.60% | 5.33% | 2.22% | 63.95% |
| 2024 | -1.38% | 0.42% | 8.69% | 3.07% | 1.59% | -0.14% | 5.39% | 2.12% | 5.12% | 4.31% | -3.07% | -1.47% | 26.85% |
| 2023 | 5.78% | -5.38% | 7.94% | 0.91% | -1.35% | -2.18% | 2.23% | -1.21% | -4.79% | 7.43% | 2.53% | 1.27% | 12.84% |
| 2022 | -1.69% | 6.11% | 1.43% | -2.14% | -3.25% | -1.61% | -2.51% | -2.96% | -2.87% | -1.74% | 8.46% | 2.95% | -0.63% |
| 2021 | -3.20% | -6.32% | -1.09% | 3.63% | 7.60% | -7.03% | 2.52% | -0.09% | -3.24% | 1.56% | -0.74% | 3.36% | -4.00% |
Метрики бенчмарка
iShares Gold Trust has an annualized alpha of 12.49%, beta of 0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2005.
- This ETF captured 26.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -25.83%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.49%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 26.62%
- Участие в снижении
- -25.83%
Комиссия
Комиссия IAU составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAU имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Gold Trust (IAU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.24 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.07 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.93 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.52 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Gold Trust показал максимальную просадку в 45.14%, зарегистрированную 2 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Gold Trust составляет 17.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -45.14%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 4y 7mo | 8y 11moавг. 2011 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.23%нояб. 2008 г. | 7mo 29d | 10mo 8d | 1y 6moмарт 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -21.99%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 1y 3mo | 1y 4moмай 2006 г. - сент. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.82%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 1y 5mo | 3y 7moавг. 2020 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.18%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| IAU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -56.78% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -9.10% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.90% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -25.43% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | -33.92% | +12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -0.74% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -10.72% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 1.97% | +5.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAU
Добавьте iShares Gold Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAU