iShares Gold Trust (IAU)
IAU — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Gold Bullion. IAU запущен 28 янв. 2005 г. и имеет комиссию в 0.25%.
Информация о ETF
| ISIN | US4642851053 |
|---|---|
| CUSIP | 464285105 |
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 28 янв. 2005 г. |
| Категория | Precious Metals, Gold |
| Отслеживаемый индекс | Gold Bullion |
| Домашняя страница | www.ishares.com |
| Класс актива | Товарные активы |
Комиссия
Комиссия iShares Gold Trust составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Gold Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: IAU с GLD, IAU с IAUM, IAU с GDX, IAU с GLDM, IAU с AAAU, IAU с IAUF, IAU с SGOL, IAU с VOO, IAU с DBC, IAU с EMB
Доходность
iShares Gold Trust показал доход в 9.57% с начала года и 11.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Gold Trust составила 4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.57% | 19.92% |
| 1 месяц | 2.71% | 5.06% |
| 6 месяцев | 2.05% | 7.11% |
| 1 год | 11.67% | 16.17% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.74% | 11.84% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.51% | 9.85% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.35% | -2.18% | 2.23% | -1.21% | -4.79% | 7.43% | 2.53% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.87 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.25 |
История дивидендов
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares Gold Trust показал максимальную просадку в 45.14%, зарегистрированную 2 дек. 2015 г.. Портфель полностью восстановился за 1169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.14% | 23 авг. 2011 г. | 1077 | 2 дек. 2015 г. | 1169 | 27 июл. 2020 г. | 2246 |
| -29.23% | 18 мар. 2008 г. | 168 | 12 нояб. 2008 г. | 211 | 16 сент. 2009 г. | 379 |
| -21.99% | 12 мая 2006 г. | 23 | 14 июн. 2006 г. | 317 | 18 сент. 2007 г. | 340 |
| -21.63% | 7 авг. 2020 г. | 538 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -12.71% | 3 дек. 2009 г. | 45 | 8 февр. 2010 г. | 64 | 11 мая 2010 г. | 109 |
График волатильности
Текущая волатильность iShares Gold Trust составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAU | 26 июл. 2018 г. | 0.18% | 9.7% | N/A | 0.0% | -21.6% | 0.9 | ||||
| GDX | 22 мая 2006 г. | 0.53% | 3.6% | 3.9% | 1.6% | -80.6% | 0.1 | ||||
| GLD | 18 нояб. 2004 г. | 0.40% | 9.4% | 4.3% | 0.0% | -45.6% | 0.9 | ||||
| GLDM | 25 июн. 2018 г. | 0.18% | 9.8% | N/A | 0.0% | -21.6% | 0.9 | ||||
| IAUF | 6 июн. 2018 г. | 0.25% | 9.3% | N/A | 0.8% | -23.4% | 0.8 | ||||
| SGOL | 9 сент. 2009 г. | 0.17% | 9.7% | 4.4% | 0.0% | -45.5% | 0.9 |
Портфели с iShares Gold Trust
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Twelve Portfolio | 7.11% | 4.78% | 2.41% | 9.87% | -22.46% | 0.14% | 0.75 | ||||
| Gone Fishin’ Portfolio | 9.45% | 5.65% | 2.88% | 12.08% | -26.03% | 0.12% | 0.79 | ||||
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 8.34% | 4.78% | 2.05% | 5.84% | -16.15% | 0.06% | 1.02 | ||||
| Pinwheel Portfolio | 8.90% | 5.65% | 2.22% | 11.14% | -23.65% | 0.09% | 0.76 |