Сравнение CARR с SHW
CARR (Carrier Global Corporation) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 3.70%/yr for SHW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CARR и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -1.61%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам CARR и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 69.26% |
Correlation
The correlation between CARR and SHW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between CARR and SHW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
SHW:
$78.72B
CARR:
$1.55
SHW:
$10.42
CARR:
45.24
SHW:
30.45
CARR:
0.67
SHW:
2.96
CARR:
2.73
SHW:
3.31
CARR:
4.27
SHW:
17.77
CARR:
$21.87B
SHW:
$23.94B
CARR:
$5.43B
SHW:
$11.76B
CARR:
$3.15B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. SHW — Ранг доходности на риск
CARR
SHW
Сравнение CARR c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.47 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.99 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и SHW
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -52.02% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -21.36% | -16.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -25.69% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -42.46% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -19.53% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -11.63% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 10.28% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и SHW
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 9.00% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 19.26% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 25.46% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 26.27% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 26.58% | +8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и SHW
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и SHW
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and SHW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs SHW's -52.02%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор