Сравнение D с WFC
D (Dominion Energy, Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции D уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 3.57% против 8.95% соответственно.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам D и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between D and WFC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between D and WFC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
WFC:
$6.73
D:
18.49
WFC:
12.44
D:
1.00
WFC:
1.07
D:
2.49
WFC:
2.15
D:
$17.45B
WFC:
$125.70B
D:
$6.03B
WFC:
$81.14B
D:
$7.08B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. WFC — Ранг доходности на риск
D
WFC
Сравнение D c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.68 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 1.54 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и WFC
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -79.01% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -23.02% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -24.73% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -37.10% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -64.46% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -12.21% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -15.35% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 10.18% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и WFC
Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 5.95% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 19.95% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 26.75% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 30.23% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 32.28% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и WFC
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и WFC
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
D and WFC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs WFC's -79.01%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор