PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDR с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с EDIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while EDIT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs -22.22%/yr for EDIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции EDIT по среднегодовой доходности: 21.56% против -22.22% соответственно.

BLDR

1 день
-1.02%
1 месяц
10.45%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-28.31%
1 год
-30.12%
3 года*
-14.86%
5 лет*
12.14%
10 лет*
21.56%

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.41%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between BLDR and EDIT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$8.54B

EDIT:

$244.70M

EPS

BLDR:

$2.63

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

BLDR:

0.58

EDIT:

6.29

Коэффициент P/B

BLDR:

2.13

EDIT:

55.51

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$14.82B

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$4.43B

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.06B

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с AGMBLDR с MOHBLDR с GRBK
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI

Доходность на риск

BLDR vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDREDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.16

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
0.98

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.25

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

0.43

-1.54

BLDR vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа EDIT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLDR и EDIT

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDREDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-98.92%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-59.88%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-91.18%

+22.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-98.66%

+30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-98.92%

+30.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-97.24%

+34.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-62.63%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.23%

34.03%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и EDIT

Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 15.05%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 32.34%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDREDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

32.34%

-17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

61.63%

-26.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.45%

94.75%

-46.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.30%

94.12%

-48.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

83.80%

-36.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и EDIT

Ни BLDR, ни EDIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.29B
0
(BLDR) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BLDR and EDIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs EDIT's -98.92%.

EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор