Сравнение RACE с UL
RACE (Ferrari N.V.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 25.24% против 5.33% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам RACE и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between RACE and UL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
UL:
$129.35B
RACE:
€8.98
UL:
€5.06
RACE:
34.15
UL:
10.06
RACE:
1.77
UL:
1.97
RACE:
7.58
UL:
1.09
RACE:
13.39
UL:
7.20
RACE:
€7.21B
UL:
€109.27B
RACE:
€3.72B
UL:
€90.89B
RACE:
€3.18B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. UL — Ранг доходности на риск
RACE
UL
Сравнение RACE c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.60 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.23 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и UL
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -53.55% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -25.09% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -25.09% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -26.53% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -30.13% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -19.64% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -10.61% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 12.20% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и UL
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 6.11% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 16.78% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 21.50% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 20.87% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 21.61% | +7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и UL
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и UL
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and UL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs UL's -53.55%.
RACE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор