PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPK с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPK с MCD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPK returned 9.34%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPK и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPK показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.46% соответственно.

CPK

1 день
1.01%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.95%
1 год
5.77%
3 года*
0.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
9.34%

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
3.75%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPK и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		-0.45%5.07%17.44%-8.83%-17.61%36.78%15.15%19.88%5.37%19.34%
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between CPK and MCD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.15

The correlation between CPK and MCD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPK:

$2.97B

MCD:

$203.21B

EPS

CPK:

$3.21

MCD:

$12.13

Коэффициент P/E

CPK:

38.50

MCD:

23.48

Коэффициент PEG

CPK:

6.11

MCD:

3.78

Коэффициент P/S

CPK:

4.93

MCD:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

CPK:

$586.05M

MCD:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPK:

$313.50M

MCD:

$12.10B

EBITDA (12 мес.)

CPK:

$224.92M

MCD:

$14.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Utilities Corporation

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с CPK:
CPK с CMSCPK с XELCPK с LNTCPK с DUKCPK с AFLCPK с VOOCPK с AEP
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

CPK vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPK
Ранг доходности на риск CPK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPK c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPKMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.23

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.21

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.20

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-0.50

+1.20

CPK vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPK на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPK и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPK и MCD

Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPKMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-73.20%

+28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-19.05%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-19.05%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-19.05%

-19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-36.90%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-15.46%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-14.89%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

7.53%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CPK и MCD

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPKMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.96%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

12.20%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.62%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

17.27%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

20.40%

+6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPK и MCD

Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности MCD в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPK
Chesapeake Utilities Corporation		2.22%2.16%2.07%2.18%1.76%1.29%1.59%1.65%1.77%1.63%1.80%2.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPK и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
353.10K
6.52B
(CPK) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPK и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chesapeake Utilities Corporation и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CPK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CPK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

CPK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

Часто задаваемые вопросы

CPK and MCD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPK has higher volatility (6.17%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs MCD's -73.20%.

CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPK и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор