PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYPL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPL с SPY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYPL или SPY.

Корреляция

Корреляция между PYPL и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PYPL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.99%
215.06%
PYPL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYPL:

0.04

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PYPL:

0.31

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PYPL:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PYPL:

0.02

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PYPL:

0.11

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PYPL:

13.40%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PYPL:

37.56%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PYPL:

-83.67%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PYPL:

-78.82%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.

PYPL

С начала года

-23.44%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-0.94%

5 лет

-10.91%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYPL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYPL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PYPL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PYPL: 0.04
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PYPL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PYPL: 0.31
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PYPL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PYPL: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PYPL, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PYPL: 0.02
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PYPL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PYPL: 0.11
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.51
PYPL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и SPY

PYPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PYPL и SPY

Максимальная просадка PYPL за все время составила -83.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.82%
-9.89%
PYPL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и SPY

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.62%
15.12%
PYPL
SPY