Сравнение MCD с GSK
MCD (McDonald's Corporation) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 5.35%/yr for GSK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 11.46% против 5.35% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам MCD и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between MCD and GSK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
GSK:
$108.04B
MCD:
$12.13
GSK:
£2.85
MCD:
23.48
GSK:
13.90
MCD:
3.78
GSK:
0.93
MCD:
7.42
GSK:
2.47
MCD:
$27.45B
GSK:
£32.78B
MCD:
$12.10B
GSK:
£23.87B
MCD:
$14.46B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. GSK — Ранг доходности на риск
MCD
GSK
Сравнение MCD c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.58 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.92 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и GSK
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -55.70% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -18.63% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -28.46% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -50.10% | +31.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -50.10% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -11.92% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -18.87% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 8.28% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и GSK
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.81% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 18.49% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 27.06% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 25.08% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 22.89% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и GSK
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и GSK
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and GSK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSK has higher volatility (6.81%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор