Сравнение NKE с PSA
NKE (NIKE, Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 7.31%/yr for PSA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: -0.48% против 7.31% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам NKE и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between NKE and PSA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.19 |
The correlation between NKE and PSA shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
PSA:
$57.34B
NKE:
$1.52
PSA:
$10.84
NKE:
29.55
PSA:
30.08
NKE:
1.43
PSA:
11.80
NKE:
4.72
PSA:
6.22
NKE:
$46.52B
PSA:
$4.86B
NKE:
$18.99B
PSA:
$2.95B
NKE:
$3.33B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. PSA — Ранг доходности на риск
NKE
PSA
Сравнение NKE c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.83 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.82 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и PSA
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -60.19% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -16.20% | -29.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -25.62% | -38.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -37.93% | -36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -37.93% | -36.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -5.92% | -66.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -15.77% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 7.37% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и PSA
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 7.03% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 17.72% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 22.80% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 23.87% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 23.46% | +8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и PSA
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PSA в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и PSA
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and PSA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор