Сравнение ADP с BHP
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and BHP (BHP Group) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 21.94%/yr for BHP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 41.38%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 12.50% против 21.94% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
BHP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 41.38%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам ADP и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
BHP BHP Group | 41.38% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between ADP and BHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between ADP and BHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$92.16B
BHP:
$212.97B
ADP:
$10.72
BHP:
$8.51
ADP:
21.37
BHP:
9.84
ADP:
1.61
BHP:
2.72
ADP:
4.30
BHP:
1.98
ADP:
14.51
BHP:
4.23
ADP:
$21.60B
BHP:
$107.64B
ADP:
$10.26B
BHP:
$89.04B
ADP:
$6.51B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. BHP — Ранг доходности на риск
ADP
BHP
Сравнение ADP c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.86 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 14.16 | -15.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 2.41 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и BHP
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -76.22% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -19.80% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -37.21% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -37.21% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -44.29% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -10.14% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -21.29% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 5.38% | +17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и BHP
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.30%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 12.75% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 25.95% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 31.73% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 32.31% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 32.31% | -7.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и BHP
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BHP в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и BHP
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and BHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (12.75%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор