PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snap-on Incorporated (SNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SNA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snap-on Incorporated (SNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNA
Snap-on Incorporated		7.18%4.28%20.67%29.70%8.91%28.83%4.03%19.54%-14.86%3.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SNA показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.36% против 14.06% соответственно.

SNA

1 день
1.05%
1 месяц
-5.79%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.78%
1 год
11.02%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.36%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snap-on Incorporated

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SNA:
SNA с SCHDSNA с ITWSNA с GFFSNA с VOOSNA с DBXI.DESNA с XLISNA с KTB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SNA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNA
Ранг доходности на риск SNA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.96

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.49

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.53

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

7.27

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNA на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между SNA и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNA и SPY

Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNA
Snap-on Incorporated		2.50%2.57%2.27%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SNA и SPY

Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SNASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-55.19%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-12.05%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-24.50%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-33.72%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.53%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-9.09%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.54%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SNA и SPY

Snap-on Incorporated (SNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.30% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.35%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

9.50%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

19.06%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

17.06%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

17.92%

+9.13%