PortfoliosLab logo
Сравнение SKX с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SKX и NKE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SKX и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,249.35%
1,022.26%
SKX
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKX:

-0.47

NKE:

-0.95

Коэф-т Сортино

SKX:

-0.40

NKE:

-1.19

Коэф-т Омега

SKX:

0.94

NKE:

0.81

Коэф-т Кальмара

SKX:

-0.47

NKE:

-0.55

Коэф-т Мартина

SKX:

-1.21

NKE:

-1.78

Индекс Язвы

SKX:

16.38%

NKE:

21.14%

Дневная вол-ть

SKX:

42.53%

NKE:

39.80%

Макс. просадка

SKX:

-86.73%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

SKX:

-38.92%

NKE:

-65.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKX:

$7.60B

NKE:

$85.05B

EPS

SKX:

$4.16

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

SKX:

12.14

NKE:

19.14

Коэффициент PEG

SKX:

1.19

NKE:

5.54

Коэффициент P/S

SKX:

0.85

NKE:

1.78

Коэффициент P/B

SKX:

1.72

NKE:

6.16

Общая выручка (12 мес.)

SKX:

$6.72B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKX:

$3.54B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

SKX:

$713.97M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, SKX показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции SKX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 4.67% против 2.65% соответственно.


SKX

С начала года

-28.93%

1 месяц

-16.67%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-18.75%

5 лет

13.33%

10 лет

4.67%

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-12.35%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.51%

5 лет

-7.11%

10 лет

2.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKX c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKX: -0.47
NKE: -0.95
Коэффициент Сортино SKX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKX: -0.40
NKE: -1.19
Коэффициент Омега SKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKX: 0.94
NKE: 0.81
Коэффициент Кальмара SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKX: -0.47
NKE: -0.55
Коэффициент Мартина SKX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKX: -1.21
NKE: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.95
SKX
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и NKE

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKX
Skechers U.S.A., Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.
2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SKX и NKE

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.92%
-65.96%
SKX
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и NKE

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 23.28%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
23.28%
SKX
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKX и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию