Сравнение PEP с O
PEP (PepsiCo, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.34% против 4.43% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам PEP и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PEP and O is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.29 |
The correlation between PEP and O shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$6.37
O:
$1.17
PEP:
22.07
O:
51.10
PEP:
7.64
O:
4.16
PEP:
2.02
O:
6.91
PEP:
$95.45B
O:
$5.92B
PEP:
$51.60B
O:
$3.89B
PEP:
$15.08B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. O — Ранг доходности на риск
PEP
O
Сравнение PEP c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 2.93 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и O
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -48.45% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -11.10% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -26.49% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -34.48% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -48.28% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -10.00% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -9.21% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.50% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и O
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 4.81% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 11.89% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 16.10% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.89% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 25.64% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и O
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и O
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and O have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор