PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVY с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVY с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVY (Avery Dennison Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.96% соответственно.

AVY

1 день
0.31%
1 месяц
2.60%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.79%
1 год
-6.75%
3 года*
0.06%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
9.69%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVY и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVY
Avery Dennison Corporation		-11.44%-0.73%-5.95%13.66%-15.06%41.41%20.86%48.54%-20.28%66.75%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between AVY and PG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г.

0.29

The correlation between AVY and PG shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$12.26B

PG:

$361.53B

EPS

AVY:

$8.87

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

AVY:

17.95

PG:

28.63

Коэффициент PEG

AVY:

5.99

PG:

7.00

Коэффициент P/S

AVY:

1.37

PG:

4.20

Коэффициент P/B

AVY:

5.33

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$9.01B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.59B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.24B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avery Dennison Corporation

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с AVY:
AVY с HUBBAVY с ATRAVY с NDSNAVY с WSOAVY с SLGNAVY с SPYAVY с PEP
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

AVY vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг доходности на риск AVY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.30

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
-0.31

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.37

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.68

-0.23

AVY vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVY и PG

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.03%

-54.25%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-15.52%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.56%

-21.15%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-23.77%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-23.77%

-19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.73%

-13.29%

-14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-12.16%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

8.80%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и PG

Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.99%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

15.01%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

18.78%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

17.82%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

19.05%

+8.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и PG

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVY
Avery Dennison Corporation		2.40%2.03%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.30B
21.24B
(AVY) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
28.9%
49.5%
Активы портфеля
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

AVY and PG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVY has higher volatility (7.39%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVY и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор