PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARR с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARR с NIO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARR (Carrier Global Corporation) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs -35.22%/yr for NIO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARR и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carrier Global Corporation (CARR) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью 2.16%.

CARR

1 день
0.24%
1 месяц
8.10%
С начала года
33.35%
6 месяцев
33.09%
1 год
-0.12%
3 года*
16.03%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-14.59%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
48.43%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARR и NIO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		33.35%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%176.86%
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,939.33%

Correlation

The correlation between CARR and NIO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.26

The correlation between CARR and NIO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARR:

$58.92B

NIO:

$12.93B

EPS

CARR:

$1.55

NIO:

-CN¥3.74

Коэффициент P/S

CARR:

2.73

NIO:

0.85

Коэффициент P/B

CARR:

4.27

NIO:

20.18

Общая выручка (12 мес.)

CARR:

$21.87B

NIO:

CN¥100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARR:

$5.43B

NIO:

CN¥15.77B

EBITDA (12 мес.)

CARR:

$3.15B

NIO:

-CN¥7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carrier Global Corporation

NIO Inc.

Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с LIICARR с SPY
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

CARR vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARR c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARRNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.70

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.43

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.01

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

1.78

-1.86

CARR vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARR и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARR и NIO

Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARRNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-95.00%

+54.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-43.73%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.91%

-79.69%

+41.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-94.10%

+53.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-91.71%

+78.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-67.90%

+53.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

24.74%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CARR и NIO

Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 12.13%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARRNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

17.58%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.68%

41.08%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

62.74%

-27.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

71.62%

-39.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.83%

86.66%

-51.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARR и NIO

Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		1.65%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARR и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
5.34B
25.53B
(CARR) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CARR значения в USD, NIO значения в CNY

Сравнение рентабельности CARR и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carrier Global Corporation и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
23.3%
19.0%
Активы портфеля
CARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

CARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

CARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

CARR and NIO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to CARR (12.13%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs NIO's -95.00%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARR и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор