PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с SKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с SKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SKX (Skechers U.S.A., Inc.) is a stock. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLD и SKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

SKX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и SKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
SKX
Skechers U.S.A., Inc.		0.00%-6.11%7.86%48.61%-3.34%20.76%-16.79%88.69%-39.51%53.95%

Correlation

The correlation between GLD and SKX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

-0.01

The correlation between GLD and SKX shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Skechers U.S.A., Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с SKX:
SKX с DECKSKX с ONONSKX с NKESKX с LRLCYSKX с SPYSKX с WMTSKX с SHEL

Доходность на риск

GLD vs. SKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SKX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c SKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

—

—

GLD vs. SKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и SKX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SKX

Ни GLD, ни SKX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLD and SKX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и SKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор